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20亿元操纵期货市场案告破 高频交易自买自卖

编辑:上海广华金融服务公司  时间:2015/11/23  字号:
摘要:20亿元操纵期货市场案告破 高频交易自买自卖

资本市场整治内外开花,不仅持续查“内鬼”,也开始注重处理非法期货操纵交易。

据新华社昨日消息,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件,涉案金额达20亿元。  

600多万本金获利20亿  

据上海市公安局专案组查明,犯罪嫌疑人高燕等人交代,受两名境外机构人员扎亚、安东指使,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约600多万元参与股指期货交易。利用多个特殊法人期货账户通过高频程序化交易软件非法获利高达20多亿元。  

高燕等人涉嫌利用程序化交易软件操作股指期货市场。 今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。  

对此,监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认定,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。  

仅在期货领域就不止一家公司在利用高科技手段操纵股指期货市场。光大期货高级研究员王红英表示,像伊世顿一样,大量的境外机构利用技术优势操纵我国期货市场。我国市场尚处于开放的初始时期,国内多以传统的价值投资为主,境外机构恰恰利用技术不对等这一点,对我国市场实施金融掠夺。  

资本市场整治内外开花  

事实上,在今年股市动荡之际,资本市场整治从未中断,不仅查处了一批“内鬼”,也加强了对证券市场、期货市场非法交易的监管和监控。6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。为此,监管层查处了一批“内鬼”,其中,中信证券总经理程博明等多名高管因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被查,证监会原主席助理张育军因涉嫌严重违纪,免去主席助理职务。  

对于引发股市大幅波动的配资业务也进行了进一步清理,并对前期自查中漏报涉嫌配资账户,以及其余违规交易查处了一批金融机构,包括拟对3家证券公司暂停新开证券账户1个月的行政监管措施,对1家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案6个月的行政监管措施,对1家基金公司、2家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施。另外,对存在违规问题的1家期货公司风险子公司,期货业协会将采取自律惩戒措施。

 

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